Rata spot - o enciclopedie mare de petrol și gaze, hârtie, pagina 1
rata spot
Rata spot (rata spot) se măsoară la un anumit punct în timp ca randamentul la maturitate pentru obligațiuni cu cupon zero. [1]
Rata spot - este randamentul la maturitate al unui cupon zero (discount pur). [2]
Rata spot de plată până la data de 1 a anului poate fi calculată în acest mod. Să ne amintim că prețul obligațiunii - este valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare estimate, fiecare dintre acestea fiind actualizate la rata corespunzătoare la fața locului. [3]
Rata spot (rata spot) se măsoară la un anumit punct în timp ca randamentul la maturitate pentru obligațiuni cu cupon zero. [4]
Prin ipoteză, rata spot este egal cu 26 de ruble. per dolar. [5]
Presupunând că rata anuală spot pentru titluri de trezorerie este egal cu 9 0%, iar doi ani - 9, 5%, se calculează ratele forward pentru titlurile de un an, cu o maturitate de doi ani, până la care expirarea este de un an. Explicați de ce rata anuală de 9 înainte de 6% nu se poate prevala pe piață la date rate spot. [6]
Rețineți că rata anuală echivalentă la fața locului mai mult decât această rată de o lună, din cauza faptului că rata la fața locului nu implică compoundare lunar. [7]
Conform teoriei viitorului ratei echidistantă la fața locului este de așteptat 01 septembrie%, o creștere de 02 ianuarie% din curentul anual 7% - rata la fața locului Noe. [8]
Acest lucru este mai ratele de 1-anual la fața locului. [9]
Conform teoriei viitorului ratei echidistantă la fața locului este de așteptat 01 septembrie%, o creștere de 02 ianuarie% din curentul anual 7% - rata la fața locului Noe. [10]
Cu toate acestea, de așteptat 10% - rata la fața locului Naya al doilea an nu poate reprezenta comune așteptările pieței. [11]
Ce se întâmplă în cazul în care valoarea estimată a ratei de bază va fi egală cu rata înainte. [12]
Diferența dintre randamentul la ratele de maturitate și la fața locului crește odată cu maturitatea obligațiunilor. [13]
Cu toate acestea, un investitor poate investi 1 timp de un an sub rata la 7% și, astfel, se obține un an 1 07 (1 1 x 07) pentru re-investiții în al doilea an. [14]
Astfel, teoria așteptărilor impartiale afirmă că rata la fața locului viitor de așteptat este egal în mărime cu rata corespunzătoare înainte. [15]
Pagini: 1 2 3